17 / 56
d’incidents et accidents antérieurs ou à partir de situations nouvelles,
en réfléchissant à ce qu'il pourrait arriver. De ces scénarios, nous allons
pouvoir tirer des analyses
Et de mettre en garde sur les erreurs que peut
entrainer la mise en place de mod!les inadaptés au thpe de risque :
Les
risques de gravité, et à fortiori les risques extrêmes qui forment la queue
de distribution de la quantification des risques, ne peuvent pas se mesurer
de la même manière. Il est fait une grosse erreur lorsqu’ils sont mesurés
avec des méthodes statistiques qui ressemblent fort à des lois de Gauss, qui
marchent bien uniquement pour des risques de fréquence.
BF2?E:7:6C @F: >2:D BF@: 6E 4@>>6?E
Autre élément indispensable avant d’entreprendre une telle démarche :
savoir quoi quantifier
Le principe de la quantification, c'est trois
questions : qu'est-ce que je quantifie ? Qu'est-ce que je vais en faire ?
Comment vais-je le quantifier ? Ce dernier point signifie que j'ai pensé et
réfléchi à des processus décisionnels qui vont m’amener à arbitrer, entre
différentes actions ou différentes décisions, à un moment ou à un autre
du processus de quantification. Il y a une vraie chaîne dans le processus
décisionnel : qualifier, quantifier et décider
précise David Dubois
4ar la quantification n¬est pas une action unique isolée du reste Au
contraire elle peut conduire à des changements stratégiques
Même
au début d’un programme de quantification, il faut se poser la question
de la matérialité. Parfois, le Risk Manager peut être amené à réviser sa
cartographie des risques au fur et à mesure du processus. Ainsi, on peut
s’apercevoir qu'un risque, qui paraissait être quelque chose à priori d'im-
portant, se révèle finalement avoir assez peu d'intérêt lorsque l’on remet
dans une perspective monétaire. Qualification et quantification fonc-
tionnent en même temps. Car mettre des chiffres en oubliant derrière leur
réalité, c'est un facteur de réduction
précise l¬actuaire
Si la quantification s¬av!re nécessaire chacun reconna&t que la
démarche n¬est pas simple
Pourquoi la quantification est-elle diffi-
cile ? Mais parce que les risques intéressants à quantifier, ce sont les
risques extrêmes. Si l’on travaille sur des risques courants, le métier
cherche systématiquement à les réduire. Il est alors difficile pour le Risk
Manager d'apporter de la valeur ajoutée. Pour les risques extrêmes, c'est
très différent : ceux qui sont dedans ne les voient pas toujours. Le Risk
Manager, avec son recul, peut apporter une valeur ajoutée avec la quanti-
fication
explique Patrick ?a#m De fait l¬une des difficultés méthodo-
logiques souvent remarquées est celle du dialogue qui doit s’instaurer
D64E6FC 32?BF6 6E 2DDFC2?46D C:DBF6D @A C2E:@??6LD 5F BF2L:E2E:7 G6CD L6 BF2?E:E2E:7
?icolas Eotel est Responsable du Département Analhses Prospectives et Surveillance des Risques @pérationnels dans un groupe 3anque et
Assurances Pour lui la quantification est essentielle et complémentaire à la démarche qualitative
La quantification sert à aider les métiers et le management à prendre des décisions de manière éclairée, en apportant des éléments factuels.
Pour les risques avérés, la quantification consiste à collecter les incidents et à mesurer leurs conséquences financières. L’objectif de cette
démarche est d'analyser leurs impacts sur l’atteinte des objectifs définis dans le cadre du plan stratégique et de prendre une décision quant à
leur traitement. Pour les risques d’intensité qui sont, par définition, extrêmement rares, il n’existe pas suffisamment d'incidents (voire aucun)
pour constituer un historique. La modélisation et la quantification de stress-tests permettent alors d’estimer une exposition aux risques en
prenant notamment en compte les spécificités de l’activité, tout en s'appuyant sur notre connaissance du passé et de la stratégie, les facteurs de
contrôle interne ainsi que l’environnement externe (la volatilité des marchés financiers par exemple). Au-delà de l’estimation des conséquences
financières, l’intérêt de cette démarche prospective est de pouvoir réunir des experts métiers afin de back-tester l’évaluation du risque qui avait
été réalisée à dire d’expert dans la cartographie des risques, de connaître nos propres limites en termes de modélisation et in fine de développer la
culture risque. Enfin, l’échange constructif avec les experts métiers est aussi une étape essentielle pour valider systématiquement les hypothèses
utilisées et les résultats obtenus, le tout en prenant garde de ne pas utiliser un jargon de spécialistes de la gestion des risques
« Le principe de la quantification,
c'est trois questions :
qu'est-ce que je quantifie ?
Qu'est-ce que je vais en faire ?
Comment vais- je le quantifier ? »
David Dubois, Directeur du développement de RGA
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE
I N°5 I
JUIN 2015
17
DOSSIER
LA QUANTIFICATION DES RISQUES