ATOUT RISK MANAGER N°19

MÉTIER RISK MANAGER « Actuaire dans une société d’assurance, si l’on a une appétence managériale, c’est une voie royale pour évoluer rapidement » reRo]]P&t 5P] 4Wellh… \e\Qre dd 4o\Xt DRXe]tXo`de Per\P]e]t de l¬2>C26 et De]Xor PPrt]er CXbZ >P]PVe\e]t d¬@_tX\X]d. 5P]b lP QP]`de et leb dXreRtXo]b d¬X]V ]XerXe o]P]RX!re… leb PRtdPXreb o]t bodee]t Ro]beXll leb dXreRtXo]b o]P]RX!reb bdr la gestion de trésorerie, notamment e] rPXbo] de ledr Ro\_r We]bXo] deb rXb`deb RWXUUr b et deb RrXt!reb conditionnels. Mais seulement r{² d‡e]tre edg h trPePXlle]t encore. I?5ISAE?S2BLE AOFR F?E C2ATIGE 5¬2SSFR2?CE ET AOFR L 8ITIMER LES C9OII DX leb PRtdPXreb ]e bo]t _Pb dP]b l¬e]tre_rXbe —Pd be]b 2>C26˜… ledrb Ro\_ te]Reb bo]t PQbold\e]t ] RebbPXreb Pdg CXbZ >P]PVerb. « Pour notre captive, je fais régulièrement appel, comme mes homologues, à des actuaires conseils ou à ceux que je trouve chez mes courtiers » Ro]or\e Dt _WP]e Jeo]… Pd\X]XbtrPtedr de l¬2>C26 et dXreRtedr PolXtX`de 2bbdrP]Reb de lP dXeXbXo] PbbdrP]Reb d¬657. Et de compléter : « L’existence d’une fonction actuarielle est une règle de Solvabilité 2. Cette fonction regarde divers documents présentés au conseil d’administration de la captive, avec une certification analogue à celle des commissaires aux comptes, même si les actuaires ne sont pas une profession réglementée ». =¬PRtdPXre PXde le CXbZ >P]PVer Pdg Ro\\P]deb de bP RP_tXee « définir ses allocations de risques et sa politique de rétention, tout en respectant les contraintes de fonds propres sous Solvabilité 2. L’investissement en un actuaire conseil se rentabilise alors très vite » re]RW rXt 7PQXe] 8rPeUU… _Prt]er d¬@_tX\X]d. 2d \o\e]t d¬P__elb d¬oUUreb od de re]odeelle\e]tb… ]o\Qredg bo]t leb CXbZ >P]PVerb reRWerRWer de lP `dP]tXoRPtXo] _odr PUo]er ledr Ro\_r We]bXo] de l¬X]teree]tXo] dd RodrtXer et ePlder lP Ydbtebbe de lP tPrXoRPtXo]_ro_ob e. 4¬ebt VPle\e]t le\o\e]t de e rXoer l¬Pd `dPtXo] deb _ rX\!treb d¬X]teree]tXo]. =eb CXbZ >P]PVerb retrodee]t l¬PRtdPrXPt RWei leb RodrtXerb `dX leb PRRo\_PV]e]t Pd `dotXdXe]. « L’externalisation de la fonction actuarielle ou sa sous-traitance partielle permet d’éviter tout conflit d’intérêt et d’obtenir une vision indépendante. Cette indépendance est clairement visée par certains Régulateurs dans le cadre de la délivrance de rapport d’opinion incluant des recommandations. Le recours à des actuaires conseils permet de répondre à cette demande et de renforcer la Gouvernance de la captive » bodlXV]e bP]b bdr_rXbe le Ro]bdltP]t 7PQXe] 8rPeUU. « En IARD, l’actuariat m’est très utile pour challenger la tarification de l’assureur » Ro\_l!te Dt _WP]e Jeo]. « Je dois donner à l’actuaire la structure du programme et la base de la sinistralité et ses chiffres. Il faut des données « propres » et savoir sur qui se reposer entre l’assureur, le courtier et sa captive » X]bXbte”t”Xl. 4¬ebt PX]bX `de be Ro]btrdXt l¬P__roRWe totPle dd Ro0t dd rXb`de dP]b Re Ro]tegte… l¬PRtdPXre X]teree]P]t Ro\\e d] l \e]t Rl de l¬PXde lP d RXbXo] e]tre dedg btrdRtdreb de _roVrP\\e. BI8 52T2 ‚ LES 2CTF2IRES… BREGET 5E GERTF  De plus en plus d’entreprises émettent des demandes de comparatifs sur deb _roVrP\\eb PbbdrP]tXelb Ro\\e bdr deb bX]XbtrPlXt b —_Pr QrP]RWe d¬PRtXeXt od _Pr r VXo]˜. =eb do]] eb dd \PrRW bo]t dXb_o]XQleb… Relleb deb RodrtXerb VPle\e]t… l¬PRRebbXQXlXt Relle deb _roeXbXo]]e\e]tb deeXe]t _ldb PXb e ‚ Ro\\e]t X]t Vrer todt ReRX dP]b leb r!Vleb de l¬Prt Plorb `de leb dXUU re]teb X]btP]Reb de r VdlPtXo] X]bXbte]t bdr lP `dPlXt des données. LES 1001 72CETTES 5F RIS< M2?28ER Dan Chelly, membre du Comité Scientifique Permanent de l’AMRAE et Senior Partner Risk Management d’Optimind 36 ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE I N°19 I HIVER 2018-2019 BF EST”CE BF F? 2CTF2IRE  Les actuaires sont des professionnels de l'évaluation, de la \od lXbPtXo] et de lP VebtXo] deb rXb`deb dP]b ledrb dX\e]bXo]b Ro]o\X`de… PbbdrP]tXelle… o]P]RX!re et boRXPle. :lb o]t e] Ro\\d] d]e Uor\PtXo] de WPdt ]XeePd PeeR d] boRle e] \PtW \PtX`deb et btPtXbtX`deb. « Un actuaire » eg_lX`de le Pr bXde]t de l¬:]btXtdt deb 2RtdPXreb… « rime avec actualisation et modélisation. Son métier est de projeter des flux de données du passé dans le présent et le futur. On a beaucoup besoin d’actuariat lors du passage aux normes IFRS pour passer de valeurs patrimoniales à des valeurs de marché. L’un des chantiers du moment est par exemple le passage pour les assureurs de la norme IFRS 4 à la norme IFRS 17 ». F?E ARO7ESSIO? 2FTO R 8FL E =¬PRtdPrXPt ]¬ebt… e] 7rP]Re… _Pb d]e _roUebbXo] r Vle\e]t e Pd be]b  @rdre . =¬:]btXtdt deb 2RtdPXreb tPQlXt beb propres normes et s’est doté d’une commission de déontologue et de sanctions en RPb de \P]`de\e]tb VrPee d¬d] PdW re]t Pdg btP]dPrdb bRXe]tXo`deb et d o]toloVX`deb de lP _roUebbXo]. =¬:]btXtdt ePlXde PX]bX RWP`de P]] e le tableau des actuaires. « Nos hiérarchies nous demandent de plus étayer une recommandation avec des données chiffrées et certifiés ». Stéphane Yvon, administrateur de l’AMRAE et directeur Politique Assurances de la division assurances d’EDF « La modélisation devient source d’éclairage » David Dubois, Président de l’Institut des Actuaires, directeur France et Belux de RGA